Банк Англии устроил британским страховщикам стресс-тест на глобальное потепление

АСН - Банк Англии устроил британским страховщикам стресс-тест на глобальное потепление

Банк Англии впервые просит британских страховщиков оценить, как глобальное потепление может повлиять на стоимость акций и облигаций, которые они держат в своих инвестиционных портфелях.

Требования опубликованы английским регулятором, сообщил портал Allinsurance.kz.

Центральный банк, который регулирует отрасль финансовых услуг Великобритании, включил три сценария, связанных с изменением климата, в более широкий стресс-тест, чтобы понимать, насколько устойчивой будет отрасль во времена напряженности. Регулятор просит дать результаты стресс-тестов до 31 октября.

Мероприятие, которое началось в июне, является частью более широких усилий управляющего Банка Англии Марка Карни, направленных на то, чтобы обратить внимание инвесторов как на экологические проблемы, так и на то, как они создают новые риски для финансовой системы.

Три климатических сценария Управления пруденциального регулирования банка (PRA) носят «исследовательский» характер. Они предполагают «гипотетический сценарий» и предназначены для «начала дискуссии о том, какая может потребоваться адаптация бизнес-моделей и балансов, и не связаны с оценкой текущей финансовой устойчивости», – говорится в документе.
При самом драматичном сценарии быстрые глобальные действия по прекращению изменения климата приводят к «беспорядочному переходу». Это предполагает «шоковые параметры», когда акции нефтяных компаний за три года падают на 42%, а производители и потребители угля теряют две трети своей стоимости. Автопроизводители также пострадают, так как производство традиционных двигателей будет сокращено в пользу электромобилей.
Другой сценарий предусматривает упорядоченный переход и потепление атмосферы, которое значительно ниже 2 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальными уровнями. Экономика получит нулевые выбросы углерода к 2050 г.
Третий прогноз заключается в незначительном ужесточении экологических норм, что привело бы к потеплению на 4 градуса к 2100 г. и более значительным изменениям климата.
Предположения, изложенные PRA, «намеренно не являются исчерпывающими, поскольку цель этого анализа и сценариев носит исследовательский характер», сказал регулятор. PRA признает, что для разных портфелей существенность рисков стихийных бедствий и затронутых классов активов будет отличаться.